Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Configuração 038 Filter) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Comércio mais inteligente. Melhorando o desempenho na mudança de mercados. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Negociações Longas: A Média de Mudança Adaptativa (AMA) aparece. Negócios curtos: a média móvel adaptativa diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando a tendência dos mercados, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada comercial: Long Trades: uma compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Compatibilidade da amp de comissão: 0). AMA (ERLength) é a média móvel adaptativa durante um período de ERLength. ERLength é um período de aparência da Razão de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), onde 82208221 é a soma em um período de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média em movimento rápido. SlowMALength é um período da média lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Passo 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, então o MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average gira com um pivô no MinAMA). Operações curtas: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2, em seguida, MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average diminui com um pivô no MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), onde StdDev é o desvio padrão de séries ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: uma parada de compra é colocada no ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Step 0.02topic sugerido por Kaihong T. Heres, uma planilha que pode (ou não) ser útil. Suponha que você esteja olhando algumas ações e quer comprar quando a média móvel de 10 dias cruza a média móvel de 100 dias e. Mas pode atravessar de cima ou abaixo e por que você escolhe 10 e. Aguarde até terminar Ok, subscrevemos a estratégia Buy Low e Sell High. Mas baixo em comparação com o que e alto, em comparação com o que talvez devesse ser baixo em comparação com alguma média lenta (isso é, digamos, 100 dias) e alta, em comparação com alguma média em movimento rápido. Para este fim, compramos quando a média de 10 dias cruza a média de 100 dias de cima (o que significa que o preço acabou de cair para baixo) e vender quando. Sim sim. Vender quando atravessa de baixo. Mas e quanto aos números 10 e 100 e. É aí onde a folha de cálculo vem: você escolhe um estoque, baixe os preços diários das ações e escolha seus próprios números para as médias móveis. A planilha informará se você fez o bem. Devo indicar como funciona a planilha: você vem do trabalho e calcula as médias móveis. Você usa os preços de fechamento dos últimos três dias, inclusive hoje. Se houver um sinal de compra ou venda, você compra ou vende no preço de abertura de amanhã. Isso parecerá algo assim (com a IBM como exemplo, como ditado por Chet K :) Para baixar um arquivo. ZIP d, DIREITO - clique na imagem acima e em Salvar destino. O que é 1 no canto superior direito Apenas no caso de você querer comprar quando a média mais rápida (isto é 2) cruza a média mais lenta (isto é 1) de baixo e venda. Por que você faria isso Surpreendentemente, às vezes é a melhor estratégia. De qualquer forma, se você escolher 1, você obtém uma estratégia e, se você escolher, obtém a outra. Qual é o botão Maximizar Uh. Bem, se você estiver disposto a esperar por isso, você pode percorrer um monte de médias móveis e escolher aquele que dá o máximo de ganho total. Quando a planilha for concluída, therell seja uma explicação. Algo como isso. Desejo esperar por isso. O que isso significa? Apenas vá para um café enquanto ele faz o número crucificado. E quanto bom são esses sinais de compra e venda Quantas vezes eu adivinho Eu realmente, para ações da IBM (de dezembro de 1998 a janeiro de 2003, onde o estoque ganhou cerca de 7 durante este período), se começarmos com metade do nosso dinheiro em dinheiro e meio Estoque e escolha várias médias móveis longas (1) e médias móveis baixas (2), obtenha a Figura 1 para o nosso ganho de carteira. Por uma média longa de 160 dias e uma curta de 80 dias, o casamento fez um ganho de 200 Você está olhando para o ponto com o ponto preto Thats 174 em cerca de 4 anos. Ou cerca de 28 rendimentos anualizados. Então, é isso que eu uso, eu quero dizer 160 dias e 80 dias, certo Claro. E rezar o futuro é como o passado. Você pode querer emprestar isso. Sim. Muito engraçado. Mas somebuddy me disse para comprar quando o preço das ações cair abaixo da média móvel de 100 dias e. E mude para dinheiro quando o preço ultrapassa a média de 100 dias. Essa é uma dessas vendas quando o preço é alto, compre quando está baixo. Eh Confira a Figura 2 onde começamos com 100K investidos no SP 500 e movendo-se dentro e fora do caixa quando o índice cruza a média de 100 dias. Você pode ver aquilo. Nós mais que duplicamos nosso retorno anual, de 2,8 a 6,8 para os seis anos completos, sim. Mas você vê nosso portfólio depois dos primeiros 3 12 anos, Wed, cerca de 190K, nós mantivemos nosso dinheiro no SP, mas apenas 170K com essa estratégia de buysell. Mas o risco é menor, eh, quer dizer, se você fizer a coisa BuySell, o risco. Ok, para este exemplo, a volatilidade é reduzida em cerca de 13. Mas isso significa que o risco é menor, certo. Você está equiparando o risco com a volatilidade. Vergonha em você. Sugiro que você coloque seu dinheiro sob seu travesseiro. Isso lhe dará zero volatilidade. Talvez eu acabei de emprestar sua bola de cristal. Seja meu convidado. E você garante a precisão da planilha. Claro. Eu sempre ofereço uma garantia de devolução do dinheiro. Há também uma planilha que se parece com isso. Apenas no caso de você querer inserir seus próprios retornos diários e ter a planilha executada através de um monte de médias móveis, escolhendo o melhor. Mais uma vez, basta fazer o DIREITO - clique em Salvar o alvo. Com a imagem. Atualização. Como escrevi a primeira planilha descrita acima, no último século, o dado do Yahoo que foi baixado mudou para incluir um Adj Close que cuida dos dividendos e as divisões de estoque. Então você mudou a planilha, certo Bem, sim. Depois de receber o e-mail de Mike D. Ive, mudou corrigindo um erro ou três. E agora use esse Close Ajustado e agora inclua a opção de usar as Médias Movimentais Exponenciais Para baixar a nova versão, apenas DIREITA - clique aqui e Salvar Alvo. P. S. Há uma folha de Explicação que se parece com isso. Como o que acabou de ler Digg ou Tipd. O objetivo do Finance4Traders é ajudar os comerciantes a começar trazendo idéias e pesquisas imparciais. Desde o final de 2005, tenho vindo a desenvolver estratégias comerciais de forma pessoal. Nem todos esses modelos são adequados para mim, mas outros investidores ou comerciantes podem achar úteis. Afinal, as pessoas têm metas e hábitos de investimento diferentes. Assim, Finance4Traders torna-se uma plataforma conveniente para disseminar meu trabalho. (Leia mais sobre Finanças4Traders) Por favor, use este site de forma apropriada e atenciosa. Isso significa que você deve citar o Finance4Traders pelo menos fornecendo um link para este site se você usar qualquer um de nossos conteúdos. Além disso, você não tem permissão para usar nosso conteúdo de forma ilegal. Você também deve entender que nosso conteúdo é fornecido sem garantia e você deve verificar de forma independente o nosso conteúdo antes de confiar neles. Consulte a política de conteúdo do site e a política de privacidade ao visitar este site. 0 comentários: Publique um comentário Uma estratégia de negociação é muito semelhante a uma estratégia corporativa. Estudar criticamente seus recursos o ajudará a tomar decisões mais efetivas. (Leia mais) 8226 Compreendendo indicadores técnicos Os indicadores técnicos são mais do que apenas equações. Indicadores bem desenvolvidos, quando aplicados cientificamente, são realmente ferramentas para ajudar os comerciantes a extrair informações críticas de dados financeiros. (Leia) 8226 Por que eu prefiro usar o Excel Excel apresenta dados para você visualmente. Isso torna muito mais fácil para você entender seu trabalho e economizar tempo. (Leia)
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